【指标】DeepSeek北京炒家首板量化策略模型示例

课程简介

关于“北京炒家首板量化模型”的具体公式，目前同样没有公开的官方版本。根据北京炒家公开分享的交易风格（专注首板涨停、高胜率短线交易），以下是一个**通达信首板策略量化模型示例**，结合量价、封板强度和市场情绪逻辑设计，供研究参考：

策略核心逻辑说明：

1. **首板定义**

严格筛选**20日内首次涨停**的个股（避免连续涨停后的高波动风险）

动态识别不同板块的涨停阈值（主板10%、科创板20%、ST股5%）

2. **量价验证**

成交量需为**5日均量的2倍以上**，且为5日最高量（确认资金关注度）

涨停封单金额需**大于500万元**，且占流通市值比例>3%（排除虚假封板）

3. **风险过滤**

排除ST股、次新股（上市<100天）和千亿市值以上大盘股（流动性溢价低）

### 注意事项：

1. **非确定性模型**

首板策略依赖市场情绪，需结合**板块热点**（如通达信`HYBLOCK`函数）动态调整

盘中封板可能反复打开，建议人工验证封板稳定性（如封板时间早于10:30）

2. **回测优化方向**

调整参数：成交量放大倍数、封单金额阈值、流通市值上限

增加止损规则：如跌破首板日最低价、或3日内无新高离场

3. **风险提示**

首板策略在**弱势市场**中失败率高，需配合大盘环境（如`INDEXC`判断）使用

避免盲目追涨，可结合龙虎榜数据（如机构买入席位）增强信号可靠性

### 使用方法：

1. 在通达信中按`Ctrl+F`打开公式管理器，新建条件选股公式

2. 将代码粘贴到编辑区，测试通过后保存

3. 盘后通过`公式选股`筛选标的，或盘中用`预警系统`监控信号

建议先用模拟盘验证策略有效性，并根据实际交易数据持续优化参数。量化模型需动态迭代，不可机械套用。（注：此公式需通达信专业版支持部分函数）